Cambios Monumentales en la Regulación Bancaria: La Fed Revisa el Borrador de Basilea para Reducir el Capital Ba ncario

El presidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, ha esbozado importantes revisiones al proyecto de regla de finalización de Basilea que aumenta el capital bancario, tras las intensas críticas de la industria. La propuesta, que se espera que la Reserva Federal publique en las próximas semanas, está sujeta a votación por parte de la junta del banco central.

**Riesgo de crédito**

Los requisitos de capital por riesgo de crédito protegen contra el riesgo de que los préstamos de un banco no se reembolsen en su totalidad. La Fed reducirá las ponderaciones de riesgo para los préstamos inmobiliarios residenciales y los préstamos a clientes minoristas. La propuesta original introdujo un enfoque más sensible al riesgo para esos préstamos, pero los prestamistas argumentaron que exageraba sus riesgos y afectaría la asequibilidad y la propiedad de viviendas.

El segundo cambio propuesto extendería una ponderación de riesgo reducida para exposiciones corporativas de bajo riesgo a algunas entidades con grado de inversión que no cotizan en bolsa. La propuesta original proporcionó este trato preferencial solo a empresas públicas con grado de inversión, pero la industria argumentó que otras entidades privadas fuertemente reguladas también deberían incluirse. El nuevo borrador ahora incluirá fondos de pensiones y ciertos fondos mutuos en este trato preferencial.

El tercer cambio eliminará un recorte de valoración mínimo propuesto para las transacciones de financiación de valores. La propuesta incluía requisitos de capital para transacciones de estilo repo y préstamos de margen elegibles, pero los bancos de Wall Street ejercieron una fuerte presión contra esa propuesta, que entra en conflicto con la forma en que otros países tratan tales activos.

**Riesgo operacional**

Una parte clave de Basilea tiene como objetivo medir y capitalizar mejor las pérdidas derivadas de los riesgos operativos de los bancos, como el fraude, las demandas o los ataques cibernéticos. Se había propuesto ajustar ese cargo de capital en función del historial de pérdidas operativas de los bancos, pero la Fed descartaría ese plan, lo que debería reducir las oscilaciones en esos requisitos de capital.

La parte de riesgo operativo de la propuesta había penalizado los ingresos basados en tarifas por ser más vulnerables a las dificultades operativas. Pero la Fed ajustará la forma en que mide la participación de los bancos en actividades basadas en tarifas según los ingresos netos en lugar de los ingresos brutos. El uso de los ingresos netos produciría más coherencia en la forma en que se mide el riesgo operativo en todas las actividades bancarias y sería menos sensible a las diferentes prácticas contables de los bancos.

La propuesta también reducirá los requisitos de capital de riesgo operativo para las actividades de gestión de inversiones. La Fed ha "encontrado evidencia de que la gestión de inversiones ha experimentado históricamente pérdidas operativas notablemente bajas en relación con los ingresos producidos".

**Riesgo de mercado y derivados**

El nuevo borrador facilitará las restricciones propuestas al uso de modelos internos por parte de los bancos para evaluar el riesgo de actividades de negociación y derivados.

La Fed también ajustará el tratamiento de capital para algunos derivados de clientes que se compensan para reflejar mejor los riesgos de esas transacciones, que, según señaló, están altamente garantizadas y sujetas a requisitos de margen diarios.

**Niveles**

Según la nueva regla de la Reserva Federal, los bancos sistémicos de importancia global (G-SIB) y otros bancos activos internacionalmente estarían sujetos a los requisitos más estrictos. Pero los requisitos de capital para los grandes no G-SIB se simplificarían.

Los bancos con activos entre $250 mil millones y $700 mil millones que no son G-SIB o activos internacionalmente tendrían que cumplir con los nuevos requisitos de riesgo de crédito y riesgo operativo, pero solo los bancos que participan en actividades comerciales importantes tendrían que cumplir con el riesgo de mercado y ciertos otros marcos.

Para esos bancos, así como para los bancos medianos con activos entre $100 mil millones y $250 mil millones, la propuesta utilizaría la definición actual de capital, con la excepción de aplicar el requisito para reflejar pérdidas y ganancias no realizadas en ciertos valores.

Los marcos de riesgo de crédito y operativo tampoco se aplicarían a los bancos con activos entre $100 mil millones y $250 mil millones.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/factbox-regulators-overhauled-contentious-basel-145458944.html